ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی
Authors
Abstract:
در این تحقیق استراتژی تخصیص اثربخش دارایی ها در شرایط عدم اطمینان با قابلیت کنترل ریسک، کاهشهزینه های معاملاتی و تحقق بازده هدف گذاری شده مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور پیادهسازی ایناستراتژی و غلبه بر محدودیت مدل های کلاسیک بهینه سازی پورتفوی در مواجهه با عدم قطعیت، تشکیلصندوق شاخصی با رویکرد استوار و محدودیت عدد صحیح مد نظر قرار گرفت. در این راستا یک مدلبرنامه ریزی خطی بصورت کمینهسازی قدر مطلق انحراف میان بازدهی مورد انتظار صندوق و شاخص بورس بهمنظور حل مسأله ردیابی شاخص معرفی گردید. با توجه به ابعاد فضای جواب، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیکجهت حل نظیر استوار مسأله بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها بر انتخاب 02 سهم وعملکرد مناسب صندوق های تشکیل شده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی، ریشه دوممیانگین مربعات خطا و بازدهی مازاد با بهرهگیری از دادههای تست دلالت دارد
similar resources
ارائۀ یک الگوی استوار با درجۀ محافظه‌کاری تنظیم‌شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران
در این پژوهش، استراتژی تخصیص اثربخش دارایی‌های مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک، کنترل هزینه، کاهش حجم معاملات و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است. برای پیادهسازی این استراتژی، تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در چارچوب بهینه‌سازی استوار مدّنظر قرار گرفت. با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی، اساس تمامی راهبردهای نوین سرمایهگذاری است، در بازار سرمایۀ ایران کمتر به آن توجه...
full textتشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک
این تحقیق به ارائه مدلی برای بهینه‌سازی پرتفوی جهت مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته می‌پردازد. مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته دو هدف اساسی را نسبت به مدیریت فعال و مدیریت منفعلانه دنبال می‌کند. صندوق شاخصی بهبود یافته از یکسو در تلاش برای دست‌یابی به بازده بیشتر نسبت به شاخص است و از سوی دیگر، برای کاهش انحراف از شاخص تلاش می‌کند. در این مقاله چگونگی به‌کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله تشکیل...
full textتشکیل صندوق سهام شاخصی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
امروزه پیچیدگی بازارهای مالی، به ویژه طیف گسترده ابزارهای سرمایه گذاری و عوامل متعدد موثر بر آن ها، همچنین بحران های مالی و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه، تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه گذاران دشوار کرده است. به طوری که سرمایه گذاران همواره در تصمیم گیری های خود با مسئله انتخاب و بهینه سازی مجموعه دارایی ها رو به رو هستند، به همین دلایل لزوم بهره گیری از یک راهبرد کم ریسک با...
ارائه یک الگوریتم ترکیبی کارا جهت حل مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه زمانبندی مسائل تک ماشین
Since the determination of efficient scheduling plans in sequencing problems with various criterions is considered an important problem, hence in this article a single machine sequencing problem with the minimization type delay and the total weighted lateness objectives are being studied. In this article, the applications of new optimization techniques in sequencing problems and scheduling are ...
full textایجاد صندوق شاخصی بهبود یافته برای ردیابی شاخص با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار
برنامه ریزی ریاضی شاخه ای از ریاضیات کاربردی است. مدلهای ریاضی دارای یک تابع هدف و یک یا چند محدودیت می باشند که با توجه به نوع مسئله راه حل های مختلفی برای آنها وجود دارد. مسئله مهم در دنیای واقعی وجود عدم قطعیت داده¬ها است. اما در مسائل برنامه ریزی ریاضی کلاسیک این عدم قطعیت ها نادیده گرفته می شود. در این تحقیق تلاش شده است که رویکرد بهینه سازی امکانی استوار برای ایجاد صندوق شاخصی بهبود یافته...
My Resources
Journal title
volume 13 issue 39
pages 91- 114
publication date 2016-03-10
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023